幻方量化91只基金90只亏损 七成近1个月下跌超10%

北京经济网1月17日讯(记者李荣康博)开年以来,A股市场剧烈震荡,之前机构重仓赛道股频频下挫,受此影响,多家百亿私募短期净值遭遇回撤,其中一家头显量化私募机构——宁波幻方量化投资合伙企业(有限合伙),情况同样不容乐观。

根据同花顺数据(128.010,4.06,3.28%),“幻方量化”今年公布的91只私募基金净值中,除了幻方量化-定制16号2期上涨1.61%外,余下的90只基金全部亏损,其中33只基金跌幅超过5%,跌幅超过36%,最大跌幅6.53%。

资料显示,上述基金最近一次净值截止日期大多是2022年1月7日,仅幻方量化-专享1号1期,财信信托-幻方指数增强7号最新净值截止日期为2022年1月11日。

具体地说,公司旗下今年以来亏损最大的是幻方量化-幻方500指数增强型3号,自2020年12月8日成立以来,该基金成立近半年来,基金一直处于低净值波动区间,从2021年5月开始,公司净值迎来了上升期,最高涨幅达到了30%,但是2021年9月10日到今天,它的净资产开始震荡下跌,特别是自去年12月以来,该基金回撤幅度不断加大,截至2022年1月7日,IMF今年以来下跌了6.53%,最近一个月下跌了12.71%,最大回撤是-18.73%。

幻方量化91只基金90只亏损 七成近1个月下跌超10%插图

据其近1个月的业绩统计显示,幻方量化旗下91家今年披露净值的基金中,有90只基金最近1个月的净值出现了下跌,跌幅达到了7.82%,其中63只跌幅超过10%,所占比例达到了近七成,跌幅达到12.71%。

令人担忧的是,去年年底,幻方量化就曾因为其旗下产品回撤达到了历史最高水平,向投资者“道歉”。首先它的管理人员在朋友圈里发表了道歉声明,并强调“千万不要动手”,随后,幻方量化在微信公众号中表示,对近期的业绩波动深感愧疚。

针对这一点,幻方量化反省说,部分原因是量化资管行业规模扩张过快,策略同质化严重,增加了整体操作难度。与此同时,幻方量化表示,将一方面控制总体管理规模,另一方面继续加大战略研究投入,力求在未来的竞争中保持领先地位。

另外,幻方量化去年提前清算了12支基金,这些基金最早于2018年底建立,最晚于2020年底建立。据报道,这些提前清算的基金普遍表现欠佳,以九章幻方量化定制10为例,本基金成立于2018年12月24日,清算于去年12月10日,最新净值截止日期是2021年11月19日,但是,它的累积收益率只有1.58%,也是12只清算基金中收益最高的。“幻方量化500指数”特别是第七期,自2020年9月7日成立至2021年3月26日结束,收益率为负。

信息显示,幻方量化公司成立于2016年,作为头部量化私募,近几年来发展迅速,早在2019年8月突破百亿元大关,此后发展到超千亿元。而且这次幻方量化致歉时,也提到了业绩回撤的一个原因就是规模扩张过快。

据记者了解,去年四季度,幻方量化已经开始对经营规模进行控制。去年底十一月十五日,幻方量化就已宣布暂停其旗下所有产品的申购。去年十一月二十五日,幻方量化再度公告,为保护投资者利益,方便投资者调整基金配置,即日起,所有已发行人民币基金的赎回费用全部免除。

自2008年以来,幻方量化公司的创始人、创始人徐进一直致力于量化对冲领域的研究、创新和实践。“幻方量化”公司创始人徐进,多年来从事证券与期货量化投资策略。首席执行官陆政哲先前说,幻方量化是一家完全依赖人工智能进行投资的对冲基金,收益主要来自AI选股,包括技术层面的选股以及基本面方面的选股。

另外,徐进还担任浙江九章资产管理有限公司(以下简称:九章资产)的法定代表人,他持股比例为7.5%,梁文锋担任该公司总经理。

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